Research Article
BibTex RIS Cite

SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 154 - 181, 26.12.2021

Nalan Ateş Ahmet Köse

https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656
Cited By: 1

Abstract

Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak Türk bankacılık sektöründe özellikle KOBİ ve ticari kredilerdeki sorunlu krediler hızla artmakta, bu durum hem reel sektör hem de bankacılık sektörünün büyüme ve istikrarını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, sorunlu kredi ile mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olarak kullanılan yeniden yapılandırmaların, sorunlu kredileri azaltmada etkin bir mekanizma olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada sorunlu krediler ile yeniden yapılandırılan krediler ilişkisi, GSYİH, döviz kuru ve faiz oranı değişkenleri ile birlikte 2009:1 – 2020:3 dönemine ait üçer aylık veriler ile ADRL (Auto-Regresive Distributed Lag) Sınır Testi Yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Sınır Testi sonuçlarına göre, incelenen değişkenler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Sorunlu krediler ile yeniden yapılandırılan krediler, döviz kuru ve faiz oranı arasında anlamlı ve pozitif; sorunlu krediler ile GSYİH arasında ise anlamlı ve negatif ilişki olduğu, sorunlu kredi ile mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olarak kullanılan yeniden yapılandırmaların beklentilerin aksine uzun vadede sorunlu kredileri arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

SORUNLU KREDİLER YENİDEN YAPILANDIRMA ARDL SINIR TESTİ

References

  • Abdioğlu, N. & Aytekin, S. (2016). Takipteki kredi oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Mevduat bankaları üzerinde bir dinamik panel veri uygulaması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8, 1:538-555
  • Arrowsmith, M., Griffiths, M., Franklin, J., Wohlmann, E., Young, G. & Gregory, D. (2013). SME forbearance and its implications for monetary and financial stability, Bank of England, Quarterly Bulletin, Q4.
  • Ataçoğlu, H. (2006). Kredi riski takibi, sorunlu krediler ve erken uyarı sistemleri (Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Bankalar Birliği (2021). FYY çerçeve anlaşmalarına ilişkin aylık rapor, Mayıs 2021, Erişim Tarihi: 28.07.2021, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4489
  • Barisitz, S. (2013). Nonperforming loans in Western Europe – A selective comparison of countries and national definitions, Focus on European Economic Integration, Q 1, pages 28-47.
  • Basel Committee (2016). Prudential treatment of problem assets–definitions of non-performing exposures and forbearance, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
  • Baş, G. & Kara, M. (2019) Türkiye’de sorunlu krediler ve bankacılık sektörü kredileri ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı, 5. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, 12-14 Nisan 2019, Hatay
  • Baş, G. & Kara, M. (2020). Türkiye’de döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisi: bir zaman serisi analizi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11(22):997-1023. Bawa, J.K. & Basu, S. (2020). Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk, IIMB Management Review, 32(3):267-279
  • Beck, R., Jakubik, P. & Piloiu, A. (2013). Non-Performing loans what matters in addition to the economic cycle, European Central Bank, Working Paper Series, 1515: 1-32 Berger, A. N. & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking & Finance, 21,6:849-870
  • Boudriga, A., Taktak, N. B & Jellouli, S. (2010). Bank specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: Evidence from Mena countries, In Economic Research Forum, Working Paper Vol. 547: 1-25
  • Breusch, T. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17:334–355.
  • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, Journal Of The Econometric Society:1287-1294.
  • Cavalier, D. (2014). Non-Performing loans in Southern Europe: Define, measure, compare. Bnp Paribas Research, 40.
  • Curak, M.- Pepur, S. & Poposki, K. (2013). Determinants of non-performing loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems, Banks and Bank Systems Journal, 8, 1:45-53.
  • Çetinkaya, H. (2019). Bankacılık sektöründe kredi riskinin temel belirleyicilerine yönelik ampirik bir çalışma, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6 (2):121-134
  • De Vincentiis, P. (2020). What drives the greater or lesser usage of forbearance measures by banks?, Journal of Banking Regulation:1-10.
  • Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
  • Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: Ardl modeli uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7(1):251-267
  • Espinoza, R & Prasad, A., (2010). Nonperforming loans in the gcc banking system and their macroeconomic effects, International Monetary Fund Working Paper, No.10/224.
  • European Banking Authority (2014), Fınal draft ımplementing technical standards on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures, Under Article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, EBA/ITS/2013/03/rev1, 24.07.2014
  • Farhan, M., Sattar, A., Chaudhry, A. H., & Khalil, F. (2012). Economic determinants of non-performing loans: Perception of Pakistani bankers, European Journal Of Business And Management, 4(19):87-99
  • Fofack, H. L. (2005). Nonperforming loans in Sub-saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications, Policy Research Working Paper Series 3769, The World Bank.
  • Fosu O.A.E & Magnus F.J. (2006). Bounds testing approach to cointegration: an examination of foreign direct ınvestment trade and growth relationships, Am J. Appl. Sci., 3(11): 2079-2085.
  • Ghosh, A., (2015). Banking-ındustry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states, Journal of Financial Stability, Vol.20:93-104
  • Ghost, S. & Das, A. (2007). Determinants of credit risk in indian state-owned banks: an empirical investigation, Economic Issues, Vol 12, Part 2:27-46
  • Geyikçi, U. B. (2017). Türkiye’de hisse senedi piyasası ve ekonomik gelişme ilişkisinin ARDL sınır testi yaklaşımı ile analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3): 197-212.
  • Godfrey, L. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent varibles, Econometrica, 46: 1293–1301.
  • Göçmen Yağcılar, G. & Demir, S. (2016). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1):221-229
  • Homar, T. and Kick, H. & Salleo, C. (2015). What drives forbearance – Evidence from the ECB comprehensive assessment, ECB Working Paper, No.1860,296-303 SSRN: https://ssrn.com/abstract=2707565
  • Hu, J.L., Lı, Y. & Chıu, Y.H. (2004). Ownership and nonperforming loans: Evidence from taiwan’s banks, The Developing Economies, XLII-3: 405-420
  • İslamoğlu, M. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loan ratio of publicly traded banks in Turkey, Transactions on Business and Economics, Vol.12: 10-20.
  • Jarque, C. M. & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals, International Statistical Review/Revue Internationale De Statistique, 163-172.
  • Kabataş, Y. & Karamustafa, C. (2019). Tüketici kredilerinde takipteki kredi oranlarının makroekonomik ve bankalara özgü belirleyicileri: Türkiye örneği, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 15: 1-17
  • Keeton, W.R. (1999). Does faster loan growth lead to higher loan losses?, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 84(Q II): 57-75.
  • Klein, N. (2013). Non-performing loans in CESEE: Determinants and ımpact on macroeconomic performance, International Monetary Fund Working Paper, 13(72)
  • Kocaman, B.E., Hazar, A. ve Babuşcu Ş. (2018). Türk bankacılık sektöründe yapılandırılan kredilerin banka karlılık ve verimliliğine etkisi, 21.Uluslararası Finansa Sempozyumu, Balıkesir
  • Kök, R, Ekinci, R. & Yalçınkaya, A. (2015). Ülke riski bileşenlerinin bankacılık ve reel sektör üzerine etkileri: Türkiye örneği, 1993-2015, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2): 151-171
  • Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2016, 22 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:29750). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-3.htm
  • Kwıatkowskı, D. Phıllıps, P. C. B. Schmıdt, P. & Shın, Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54: 159-178.
  • Louzıs, D.P. Vouldıs, A.T, & Metaxas, V.L. (2012). Macroeconomic and bank specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Journal Of Banking & Finance, 36, 1012-1027
  • Makri, V. Tsagkanos, A. & Bellas, A. (2014). Determinants of non-performing loans: the case of eurozone, Panoeconomicus Journal, 2: 193-206
  • Mert, M. & Çağlar, A.E. (2019). Eviews ve gauss uygulamalı zaman serileri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
  • Messai, A. & Jouini, F., (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.4: 852-860
  • Narayan, P. K., & Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for fiji in a cointegration framework, Economic Modelling, 22(3:, 423-438.
  • Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of fiji–us migration 1972–2001. Contemporary Economic Policy, 24(2): 332-342
  • Özçim, H. & Kaya, F. (2021). Türkiye’de makroekonomik göstergelerin katılım bankalarının kredi riski üzerindeki etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78): 646-659
  • Özkan, N. & Işıl, G. (2015). İslami bankalarda kredi riskini belirleyen faktörler: Panel veri analizi ile Türkiye’de katılım bankacılığı üzerine ampirik bir uygulama, Maliye Finans Yazıları, 105: 153-176
  • Pata, U. (2020). Turizm, finansal gelişme, ticari açıklık ve sermaye stokunun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:29 Sayı:4, 151-167. DOI: 10.35379/cusosbil.659910
  • Pesaran, M. & Pesaran, B. (1997). Microflt 4.0., England: Oxford University Press.
  • Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis, Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
  • Pesaran, M. H. Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
  • Poyraz, E. & Arlı, O.E. (2019). Dövizdeki volatilitenin takipteki krediler üzerine etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 84: 133-148
  • Ramsey, J.B. (1969). Tests for the specification errors in classical linear least-squares regression analysis, Journal Of The Royal Statistical Society. Series B (Methodological) 31(2): 350-371.
  • Saba, I. Kouser, R., & Azeem, M. (2012). Determination of non performing loans: case of us banking sector, The Romanian Economic Journal, 15(44): 141-152.
  • Selimler, H. (2015). Sorunlu kredilerin analizi, banka finansal tablo ve oranlarına etkisinin değerlendirilmesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), Ocak 2015: 131-172.
  • Seval, B. (1990). Sorunlu krediler, TBB egitim ve tanıtım grubu seminer notları, İstanbul, 10-11 Mart 2000.
  • Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in central and eastern european countries, Financial Theory and Practice, 38, 1: 37-59.
  • Torun, M & Altay, E. (2019). Ticari bankacılık sektöründe sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (1): 179-200.
  • Turgut, E, Uçan, O & Başaran, N. (2021). Turizm sektörünün türkiye ekonomisine etkisi: ardl sınır testi yaklaşımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45): 144-159. DOI: 10.52642/susbed.898754
  • Türkiye Bankalar Birliği (2009). KOBİ finansal yeniden yapılandırma programı, Aylık Rapor, Mart 2009, Erişim Adresi: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4, Erişim Tatihi:16.03.2021
  • Türkiye Bankalar Birliği Veri Sistemi (2021). Türkiye bankacılık sistemi konsolide kamuya açıklanan finansal tablolar ve dipnotları 2009Q1-2020Q3 dönemi verileri, Erişim Adresi:https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_mali, Erişim Tarihi:06.02.2021
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (2021). Üretim, kurlar ve faiz istatikleri,ErşimAdresi: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, Erişim Tarihi:30.07.2021
  • Vatansever, M. & Hepşen, A. (2013). Determining ımpacts on non-performing loan ratio in Turkey, Journal of Finance and Investment Analysis, 2,(4): 119-12

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 154 - 181, 26.12.2021

Nalan Ateş Ahmet Köse

https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656
Cited By: 1

Abstract

References

  • Abdioğlu, N. & Aytekin, S. (2016). Takipteki kredi oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Mevduat bankaları üzerinde bir dinamik panel veri uygulaması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8, 1:538-555
  • Arrowsmith, M., Griffiths, M., Franklin, J., Wohlmann, E., Young, G. & Gregory, D. (2013). SME forbearance and its implications for monetary and financial stability, Bank of England, Quarterly Bulletin, Q4.
  • Ataçoğlu, H. (2006). Kredi riski takibi, sorunlu krediler ve erken uyarı sistemleri (Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Bankalar Birliği (2021). FYY çerçeve anlaşmalarına ilişkin aylık rapor, Mayıs 2021, Erişim Tarihi: 28.07.2021, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4489
  • Barisitz, S. (2013). Nonperforming loans in Western Europe – A selective comparison of countries and national definitions, Focus on European Economic Integration, Q 1, pages 28-47.
  • Basel Committee (2016). Prudential treatment of problem assets–definitions of non-performing exposures and forbearance, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
  • Baş, G. & Kara, M. (2019) Türkiye’de sorunlu krediler ve bankacılık sektörü kredileri ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı, 5. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, 12-14 Nisan 2019, Hatay
  • Baş, G. & Kara, M. (2020). Türkiye’de döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisi: bir zaman serisi analizi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11(22):997-1023. Bawa, J.K. & Basu, S. (2020). Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk, IIMB Management Review, 32(3):267-279
  • Beck, R., Jakubik, P. & Piloiu, A. (2013). Non-Performing loans what matters in addition to the economic cycle, European Central Bank, Working Paper Series, 1515: 1-32 Berger, A. N. & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking & Finance, 21,6:849-870
  • Boudriga, A., Taktak, N. B & Jellouli, S. (2010). Bank specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: Evidence from Mena countries, In Economic Research Forum, Working Paper Vol. 547: 1-25
  • Breusch, T. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17:334–355.
  • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, Journal Of The Econometric Society:1287-1294.
  • Cavalier, D. (2014). Non-Performing loans in Southern Europe: Define, measure, compare. Bnp Paribas Research, 40.
  • Curak, M.- Pepur, S. & Poposki, K. (2013). Determinants of non-performing loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems, Banks and Bank Systems Journal, 8, 1:45-53.
  • Çetinkaya, H. (2019). Bankacılık sektöründe kredi riskinin temel belirleyicilerine yönelik ampirik bir çalışma, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6 (2):121-134
  • De Vincentiis, P. (2020). What drives the greater or lesser usage of forbearance measures by banks?, Journal of Banking Regulation:1-10.
  • Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
  • Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: Ardl modeli uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7(1):251-267
  • Espinoza, R & Prasad, A., (2010). Nonperforming loans in the gcc banking system and their macroeconomic effects, International Monetary Fund Working Paper, No.10/224.
  • European Banking Authority (2014), Fınal draft ımplementing technical standards on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures, Under Article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, EBA/ITS/2013/03/rev1, 24.07.2014
  • Farhan, M., Sattar, A., Chaudhry, A. H., & Khalil, F. (2012). Economic determinants of non-performing loans: Perception of Pakistani bankers, European Journal Of Business And Management, 4(19):87-99
  • Fofack, H. L. (2005). Nonperforming loans in Sub-saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications, Policy Research Working Paper Series 3769, The World Bank.
  • Fosu O.A.E & Magnus F.J. (2006). Bounds testing approach to cointegration: an examination of foreign direct ınvestment trade and growth relationships, Am J. Appl. Sci., 3(11): 2079-2085.
  • Ghosh, A., (2015). Banking-ındustry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states, Journal of Financial Stability, Vol.20:93-104
  • Ghost, S. & Das, A. (2007). Determinants of credit risk in indian state-owned banks: an empirical investigation, Economic Issues, Vol 12, Part 2:27-46
  • Geyikçi, U. B. (2017). Türkiye’de hisse senedi piyasası ve ekonomik gelişme ilişkisinin ARDL sınır testi yaklaşımı ile analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3): 197-212.
  • Godfrey, L. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent varibles, Econometrica, 46: 1293–1301.
  • Göçmen Yağcılar, G. & Demir, S. (2016). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1):221-229
  • Homar, T. and Kick, H. & Salleo, C. (2015). What drives forbearance – Evidence from the ECB comprehensive assessment, ECB Working Paper, No.1860,296-303 SSRN: https://ssrn.com/abstract=2707565
  • Hu, J.L., Lı, Y. & Chıu, Y.H. (2004). Ownership and nonperforming loans: Evidence from taiwan’s banks, The Developing Economies, XLII-3: 405-420
  • İslamoğlu, M. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loan ratio of publicly traded banks in Turkey, Transactions on Business and Economics, Vol.12: 10-20.
  • Jarque, C. M. & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals, International Statistical Review/Revue Internationale De Statistique, 163-172.
  • Kabataş, Y. & Karamustafa, C. (2019). Tüketici kredilerinde takipteki kredi oranlarının makroekonomik ve bankalara özgü belirleyicileri: Türkiye örneği, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 15: 1-17
  • Keeton, W.R. (1999). Does faster loan growth lead to higher loan losses?, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 84(Q II): 57-75.
  • Klein, N. (2013). Non-performing loans in CESEE: Determinants and ımpact on macroeconomic performance, International Monetary Fund Working Paper, 13(72)
  • Kocaman, B.E., Hazar, A. ve Babuşcu Ş. (2018). Türk bankacılık sektöründe yapılandırılan kredilerin banka karlılık ve verimliliğine etkisi, 21.Uluslararası Finansa Sempozyumu, Balıkesir
  • Kök, R, Ekinci, R. & Yalçınkaya, A. (2015). Ülke riski bileşenlerinin bankacılık ve reel sektör üzerine etkileri: Türkiye örneği, 1993-2015, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2): 151-171
  • Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2016, 22 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:29750). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-3.htm
  • Kwıatkowskı, D. Phıllıps, P. C. B. Schmıdt, P. & Shın, Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54: 159-178.
  • Louzıs, D.P. Vouldıs, A.T, & Metaxas, V.L. (2012). Macroeconomic and bank specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Journal Of Banking & Finance, 36, 1012-1027
  • Makri, V. Tsagkanos, A. & Bellas, A. (2014). Determinants of non-performing loans: the case of eurozone, Panoeconomicus Journal, 2: 193-206
  • Mert, M. & Çağlar, A.E. (2019). Eviews ve gauss uygulamalı zaman serileri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
  • Messai, A. & Jouini, F., (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.4: 852-860
  • Narayan, P. K., & Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for fiji in a cointegration framework, Economic Modelling, 22(3:, 423-438.
  • Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of fiji–us migration 1972–2001. Contemporary Economic Policy, 24(2): 332-342
  • Özçim, H. & Kaya, F. (2021). Türkiye’de makroekonomik göstergelerin katılım bankalarının kredi riski üzerindeki etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78): 646-659
  • Özkan, N. & Işıl, G. (2015). İslami bankalarda kredi riskini belirleyen faktörler: Panel veri analizi ile Türkiye’de katılım bankacılığı üzerine ampirik bir uygulama, Maliye Finans Yazıları, 105: 153-176
  • Pata, U. (2020). Turizm, finansal gelişme, ticari açıklık ve sermaye stokunun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:29 Sayı:4, 151-167. DOI: 10.35379/cusosbil.659910
  • Pesaran, M. & Pesaran, B. (1997). Microflt 4.0., England: Oxford University Press.
  • Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis, Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
  • Pesaran, M. H. Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
  • Poyraz, E. & Arlı, O.E. (2019). Dövizdeki volatilitenin takipteki krediler üzerine etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 84: 133-148
  • Ramsey, J.B. (1969). Tests for the specification errors in classical linear least-squares regression analysis, Journal Of The Royal Statistical Society. Series B (Methodological) 31(2): 350-371.
  • Saba, I. Kouser, R., & Azeem, M. (2012). Determination of non performing loans: case of us banking sector, The Romanian Economic Journal, 15(44): 141-152.
  • Selimler, H. (2015). Sorunlu kredilerin analizi, banka finansal tablo ve oranlarına etkisinin değerlendirilmesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), Ocak 2015: 131-172.
  • Seval, B. (1990). Sorunlu krediler, TBB egitim ve tanıtım grubu seminer notları, İstanbul, 10-11 Mart 2000.
  • Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in central and eastern european countries, Financial Theory and Practice, 38, 1: 37-59.
  • Torun, M & Altay, E. (2019). Ticari bankacılık sektöründe sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (1): 179-200.
  • Turgut, E, Uçan, O & Başaran, N. (2021). Turizm sektörünün türkiye ekonomisine etkisi: ardl sınır testi yaklaşımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45): 144-159. DOI: 10.52642/susbed.898754
  • Türkiye Bankalar Birliği (2009). KOBİ finansal yeniden yapılandırma programı, Aylık Rapor, Mart 2009, Erişim Adresi: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4, Erişim Tatihi:16.03.2021
  • Türkiye Bankalar Birliği Veri Sistemi (2021). Türkiye bankacılık sistemi konsolide kamuya açıklanan finansal tablolar ve dipnotları 2009Q1-2020Q3 dönemi verileri, Erişim Adresi:https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_mali, Erişim Tarihi:06.02.2021
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (2021). Üretim, kurlar ve faiz istatikleri,ErşimAdresi: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, Erişim Tarihi:30.07.2021
  • Vatansever, M. & Hepşen, A. (2013). Determining ımpacts on non-performing loan ratio in Turkey, Journal of Finance and Investment Analysis, 2,(4): 119-12
There are 62 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance
Journal Section ARTICLES
Authors

Nalan Ateş 0000-0002-5881-757X

Ahmet Köse 0000-0002-4651-8839

Early Pub Date December 26, 2021
Publication Date December 26, 2021
Submission Date September 21, 2021
Acceptance Date December 10, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Ateş, N., & Köse, A. (2021). SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). International Review of Economics and Management, 9(2), 154-181. https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656

Cited By

Borç Yapılandırma Yöntemi Olarak Vefa Sözleşmesi ve Fıkhî Tahlili
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies
https://doi.org/10.54427/ijisef.1215162
 Download Cover Image